La propriété fondamentale des chaînes de Markov, est que son évolution future ne dépend du passé qu'au travers de sa valeur actuelle. C'est le mathématicien russe Andrei Markov qui, en 1902, proposa cet outil. Son objectif est de permettre d'appliquer certains calculs de probabilité à des problèmes où la loi des grands nombres est inopérante...